A igreja de Sant'Orsola, também conhecida como igreja do purgatório, foi construído a partir do final dos anos 1500 e é um exemplo de arquitetura renascentista tardia em estilo barroco-rococó.
As obras ocorreram comece em 1596; a igreja foi trazida para terminou apenas em 1628 (embora outras obras tenham ocorrido no início do século XVIII), tornando-se sede da Confraria dos Mortos.
Em 1735 a igreja foi embelezada com numerosos estuques em ouro puro. Na fachada, marcada pelo valioso portal em brecha, duas janelas e dois nichos, são evidentes os sinais do conturbado processo de construção da igreja, assente num desenho original que depois teve de ser modificado no sentido de uma conclusão mais modesta. a fachada de coroamento mixtilinear. A fachada atual é provavelmente a fruto dos restauros já ocorridos entre 1694, 1704 e 1705.
Junto à janela de segunda ordem encontram-se duas estátuas de pedra representando São Francisco de Assis e Santo António de Pádua, provavelmente mais antigas que a própria igreja. A pequena torre sineira é original, fixada transversalmente à fachada do edifício.
A partir de meados do século XVIII, a igreja também sofreu obras de restauro no seu interior, enriquecidas com numerosos estuques em ouro puro. Em 1938 o milanês Natale Penati pintou no teto e acima das cornijas "o Martírio de Santa Úrsula”e episódios da vida de Santo Antônio de Pádua. O altar-mor é em mármore policromado com quatro querubins finamente esculpidos atribuídos a um escultor napolitano desconhecido. Mesmo os altares laterais, de Sant'Antonio e do Crucifixo de um lado e de San Biagio e Sant'Orsola do outro, merecem destaque pelas valiosas esculturas que os adornam.
O órgão do século XVI colocado no ambão de madeira talhada e o púlpito são valiosos. No coro três telas: à esquerda a do "Santos Bispos”da escola napolitana do século XVII; no centro a tela de “Purgatorio”por Nunzio De Nunzi (1707); Para a direita "Madonna e Criança, San Gaetano e Almas do Purgatório”da escola napolitana (1655). À esquerda da entrada um "Deposição”da escola veneziana do século XVI, em mau estado de conservação.
A igreja conserva ainda um tesouro constituído por relicários, cálices e custódias de prata. Entre estas destaca-se também uma bacia lustral em cobre gravada com motivos florais ornamentais e cenas da Anunciação, provavelmente da escola flamenga do século XV e atribuídas por alguns a algum artesão árabe de Lucera (século XIII).
A igreja de Sant'Orsola (também chamada de “Igreja do Purgatório”) foi construído nos séculos XVI-XVII por vontade do padre Don Giovanni Donato Verna que também pretendia acrescentar um mosteiro para freiras. Uma disputa de propriedade, que eclodiu entre a família Verna e outras pessoas, foi resolvida com a doação da igreja à Congregação dos Mortos em 8 de dezembro de 1638.
A Congregação comprou muitas casas ao redor da igreja, para satisfazer o desejo de Verna, sem contudo conseguir construir o mosteiro. A congregação posteriormente obteve o título de Arquiconfraria, obtendo o exequátur real em 1769.